Category: matematisk statistik

Nordstat 2016 – Många olika aspekter på matematisk statistik

I slutet av juni 2016 var jag på Nordstat 2016 i Köpenhamn. Två längre föredrag gjorde resan värd:

The role of causal modeling in statistics

Marloes Maathuis vid ETH Zürich berättade om hur man kan sluta sig till kausalitet baserat på statistiska undersökningar. Speciellt gick hon igenom observationsstudier.

Extreme value statistics: from one dimension to many

Holger Rootzén från Chalmers gick igenom hur olika extremvärdesfördelningar fungerar och hur man kan gå från en dimension till många.

Sedan var det kortare föredrag som:

Anders Nordgaard från Linköpings universitet och Nationellt forensiskt centrum och Silvia Bozza pratade om olika Bayesianska metoder inom rättsväsendet.

Bo Lindqvist från NTNU jämförde olika typer av sampling (betingad, a posteriori och “fiducial”).

 

Bland postrarna kan nämnas:

Magne Aldrin från Norsk regnesentral om förutsägelser av fotbolls-VM

Jong Jeong från University of Pittsburgh om censurering.

Céline Cunen, Nils Lid Hjort m fl om att bestämma vilken författare som skrev vilken del.

 

 

 

Advertisements

Sommarskolan i stokastik i Finland 2016: Slumpgrafer, icke-parametriska Bayesmetoder samt beroende och riskmått inom portföljer

Det finska nätverket för forskarutbildning inom stokastisk och statistik organiserade  den 37:e sommarskolan i sannolikhet och statistik på  Helsingfors universitets biologiska försöksstation i Lammi i månadsskiftet maj/juni 2016.

Ranking in scale-free random graphs

Nelly Litvak från Universitet i Twente gav flera föreläsningar om slumpgrafer, som blev en bra introduktion. Jag bör läsa Slumpens skördar i mer detalj då Olle Häggström beskriver slumpmodeller för sociala nätverk. Slumpgrafer kan vara användbart för elnäten, som dock är sammanbundna. Hon rekommenderade Remco van der Hofstads bok  “Random Graphs and Complex Networks”.

Nonparametric Bayesian statistics

Harry van Zanten visade hur man kan hantera icke-parametriska problem med Bayesianska metoder. Han åskådliggjorde gången i resonemangen, så att den gick att följa utan att förstå alla tekniska detaljer.

Dependence, risk bounds and optimal portfolios

Ludger Rüschendorf från Freiburgs universitet presenterade olika sätt att hantera beroendet inom en portfölj (för  investeringar eller försäkringar). Det var många matematiska metoder, som ska presenteras i en kommande bok.

Den biologiska försöksstationen i Lammi var en bra plats för denna typ av kurs: bra lokaler, god mat och fin natur. Magnus Ehrnroothin säätiö bidrog till att sänka kostnaderna för doktoranderna.

Olle Häggström: Slumpens skördar. Strövtåg i sannolikhetsteorin, 2004 – En bra brevidläsningsbok för högskolestudenter

DSC01268 (2)

Baksidestexten skriver att boken är avsedd som bredvidläsning för högskolestudenter, vilket stämmer bra. Den går igenom några begrepp innan tre paradoxer presenteras: myntets baksida, bilen och getterna samt de två kuverten. Dessa analyseras och sedan presenteras spelteorin och de stora talens lag.

Den stora delen av boken handlar om grafer och olika statistisk betraktelser på dem. Perkolation är ett exempel som handlar om hur spridning kan ske i en graf som är slumpmässigt uppbyggd, naturligtvis enligt någon viss regel.  Därefter kommer man in på “världen är liten”-fenomenet och hur det kan beskrivas. Nästa kapitel handlar om elektriska kretsar och slumpvandringar, som visar sig hänga ihop. Slutligen besvaras frågan om en slumpvandrare kommer hem.

Läsekretsen blir de med en högskolekurs i sannolikhetsteori och statistik. Boken kräver en del funderande men man får tillbaka mycket som läsare, då teorin kopplas till tillämpningar. Det matematiska materialet presenteras överskådligt.

Jack Kiefer: Introduction to statistical inference, 1987 – Många bra exempel och uppgifter

Jack Kiefer: Introduction to statistical inference, redigerad av Gary Lorden, New York: Springer-Verlag, 1987

DSC01266_1

Fördelar:

  • Bra med hela 60 figurer, dock inte alltid förklarade.
  • Många resonemang om olika metoder.
  • Flera kriterier för att välja statistiska procedurer.
  • Välförsett med övningsuppgifter:
    • Rekommendationer om hur man bör välja ut dem.
    • Samma problem kommer igen, nu med en ny metod.
  • Många bra exempel, som är utförligt räknade.

 

Nackdelar:

  • Typografin visar inte strukturer i boken.
  • Egen notation.
  • En del referenser framåt i boken.
  • Inga svar på uppgifterna.

Rekommendation:

Ta dig tid och läs. Ibland behövs materialet struktureras. Det viktigaste är att räkna exemplen och övningsuppgifterna.

 

Allan Gut: Sant eller sannolikt, 2004 – En populärvetenskaplig introduktion till statistik och sannolikhet

Allan Gut: Sant eller sannolikt : tankar kring matematik, statistik och sannolikheter, Stockholm: Pan/Norstedt, 2004

DSC01267_1

En trevlig bok som förklarar olika saker inom statistik och sannolikhetslära. Jag har fått några aha-upplevelser. Kapitlet om stoppade slumpvandringar är intressant då det förklarar hur olika teorier kan komma till nytta. Läs gärna det med papper och penna till hands. Detta område är aktuellt för min forskning.